En la BIOS te está identificando el medio de instalación como legacy en lugar de como UEFI. Si quieres instalar correctamente el grub, el medio de instalación debe estar configurado como UEFI (en el momento de su creación) para ser compatible con GPT.
Esto debes tenerlo en cuenta al crear el medio de instalación en el programa que estés empleando.
Si tu disco estuviese formateado en modo BIOS el proceso sería inverso.
Es posible que tu problema sea ese.