Si descagaste Zhpcleaner desde su pagina oficial, no hay problema.
Esas carpetas que quedan, en appdata Roaming, son normales, pues es donde se instala, y sirven para alojar cuarentenas y demas, y Zhpcleaner no tiene desinstaldor
Mira nuestro manual:
NUSERT.DAT, son archivos oculto de Windows y NO DEBES eliminarlos
La detección de Defender sobre Zhopcleaner seria un falso positivo, algo normal en el.